Forex Korrelationsarbitrage Ea

Fortgeschrittenes Statistisches Arbitrage für MetaTrader MT4 - Version 3 Statistische Arbitrage-Handelstechniken (manchmal als Konvergenz oder Handelspartner bekannt) basieren auf dem Konzept der mittleren Reversion. Das System überwacht kontinuierlich die Leistung von zwei historisch hoch korrelierten Instrumenten, die der Trader definiert. Wenn die Korrelation zwischen den beiden Instrumenten schwächer oder divergiert über ein vordefiniertes Niveau - V3 wird automatisch und simulativ kaufen das schwächste Instrument und verkaufen die stärksten. Sobald die mittlere Reversion stattfindet, wird die Nettoposition, die durch die beiden Trades erzeugt wird, im allgemeinen im Gewinn sein. Diese Trading-Strategie erfordert ein gutes Verständnis der Hebelwirkung und Risikokontrolle, die Fähigkeit, hoch korrelierte Instrumente über verschiedene Assetklassen hinweg zu analysieren und ein Verständnis für die Interpretation von Spreads zu entwickeln. (Der Spread ist der effektive Unterschied zwischen den beiden Instrumenten, die für potenzielle Arbitrage-Gelegenheiten überwacht werden.) Das Bild unten führt die Spreadquot, die eine Kernkomponente eines beliebigen Arbitrage-Systems ist, ein Video-Walkthrough für Spread-Grundlagen Die Screenshots oben zeigen das Potenzial für gesunde Gewinne mit statistischen Arbitrage-Conversion-Trading-Techniken. Die scharfsichtigen beachten Sie die Zeitrahmen, über die diese konzeptionelle Trades gemacht wurden, war von April 2009 bis September 2012 - 7 Trades in über 3 Jahren qualifiziert sich definitiv für Niederfrequenz-Handel, obwohl die potenziellen Upside Chancen aus langfristigen Arbitrage-Trades Arbitrage Trading Zeitrahmen und Perspektive Das SampP500GER40 Beispiel oben zeigte elegant die Einfachheit der Mittelwert-Reversion an Wenn jedoch hochkorrelierte Assets auf kürzere Zeiträume analysiert werden, wird die Situation komplexer. Theoretisch ist die ideale Zeit, um Arb-Trades unter Verwendung der konventionellen Ein - und Ausgangslogik auszuführen, wenn die Spreizung als stationär bezeichnet wird. Hier schwankt der Spread (der Unterschied zwischen den Preisen beider Instrumente) ziemlich sinusförmig um seinen gleitenden Durchschnitt. Idealerweise sollte der gleitende Durchschnitt so flach wie möglich sein. Der Screenshot oben für Gold und Silber zeigt, wie sich die Ausbreitung von einer gerichteten Richtung zu einer stationären Natur über einen ziemlich kurzen Zeitraum ändert. Ein stationärer Spread ist ideal für Arb-Trading, da er Trades in beide Richtungen zulässt - also GoldBuying Silver zu verkaufen, wenn der Spread über dem oberen Trigger liegt und Goldselling Silver kauft, wenn der Spread unter dem unteren Trigger liegt. Die Herausforderung tritt auf, wenn sich die Spreizdynamik von stationär nach gerichtet verändert. Eine Richtungsspreizung ist, wo der gleitende Durchschnitt mit der Zeit zunimmt. Mit anderen Worten, ein Paar wird kontinuierlich verstärkt, während das andere entweder unverändert oder geschwächt ist. In diesem Szenario benötigen wir eine automatisierte Arbitrage-Engine, die automatisch die Ausbreitungsrichtung erkennen kann. Im Laufe des V3-Entwicklungsprogramms haben wir mit verschiedenen Algorithmen experimentiert, um den Spread-Trend zu verfolgen und zu überwachen. In der neuesten Version verwenden wir einen Algorithmus zur Erfassung mehrerer Zeitrahmen, um festzustellen, ob die Spreizung stationär (ranging) oder gerichtet (trending) ist. Diese werden in den folgenden modularen Übersichten detailliert beschrieben. V3-Architektur Die ersten V3-Versionen wurden im Juni 2011 veröffentlicht und das Produkt wurde seit dem Start systematisch aktualisiert und verbessert. V3 bietet eine neue grafische Benutzeroberfläche und eine Vielzahl weiterer Features, die weiter unten beschrieben werden. Das V3 Arbitrage System besteht aus zwei Kernkomponenten: - Der Gen Starb Fachberater (EA) Der STD Indikator In einfachen Worten überwacht der STD-Indikator die Ausbreitung und liefert Eingangssignale. Der Sachverständige führt Handelsabwicklungs - und Managementfunktionen durch. Im Wesentlichen kommunizieren die beiden Anwendungen in Echtzeit mit der MetaTrader Global Variable (GVAR) Tabelle. Beide sitzen auf einer generischen FX-AlgoTrader-Implementierung archtecture, die im Bild unten gezeigt wird. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Der V3 STD-Indikator Der STD-Indikator erzeugt Statistiken in Echtzeit, die dem Generic Arbitrage-Modul über die MetaTrader Global Variable Table zur Verfügung gestellt werden. Die STD-Anzeige besteht aus mehreren Komponenten, die in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind. STD Multiple - Dieser Parameter erlaubt es Händlern, die Triggerpegel für die Arb-Einstiegspunkte einzustellen. Das STD Multiple wird durch Zugreifen auf die externen Eingangsparameter für die STD-Anzeige eingestellt. Idealerweise sollten Händler versuchen, das STD Multiple so einzustellen, dass Spitzen in der Streuungsdivergenz mit dem oberen und unteren Triggerpegel übereinstimmen. In dem Screenshot unten können wir sehen, die STD Multiple wurde auf 0.7 auf dem Daily Chart angepasst, um mit typischen Spitzen in der Streuung Divergenz zusammenzufallen. Datenausgänge - Die STD-Anzeige berechnet den gleitenden Durchschnitt (MA), die Spreizung und den oberen und unteren Triggerpegel (basierend auf dem STD-Vielfachen) in Echtzeit. Reversion Target - Das Reversion-Target zeigt den Level an, in dem das System versucht, die Arb zu schließen. In der Voreinstellung wird der Mittelwert immer als Arbeitsausgangsziel verwendet, aber Händler können manuell in das entgegengesetzte Triggerband wechseln, indem der externe Eingangsparameter ReversionToMA in den STD-Anzeigeoptionen auf FALSE geändert wird. Trend - Die Trendanzeige basiert auf einem proprietären Multi-Timeframe-gestapelten EMA-Algorithmus. Trader können bis zu 8 Trendfilter anpassen, die den Trend auf der Basis der Multi-Timeframe-Trendanalyse berechnen. Beispielsweise kann ein Trader es vorziehen, seine Arb-Trades aus dem 15-Minuten-Chart auszulösen und kann die Trades in Richtung der Trends M30, M60 und M240 sperren. In diesem Fall würde der Händler einfach die M30, M60 und M240 TFilters auf True setzen, wie im Screenshot unten gezeigt. Data Check: Dies ist ein neues Feature, das 4 Datenintegritätstests auf dem Spread ausführt, wenn es zunächst in ein Diagramm geladen wird. Wenn die Ausbreitung die Integritätsprüfung durchläuft, wird das OK-Etikett angezeigt. Die Arbitrage-Engine kann keine Trades platzieren, solange das Data Check-Flag nicht liest. Der V3 Expert Advisor Die generischen Arbitrage-Engines überwachen ständig die globale MetaTrader-Variablentabelle für Handelsein - und - ausgangsdaten für die verschiedenen Arbs, die der Trader auf jedem Chart eingerichtet hat. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jedes Diagramm eine separate Instanz sowohl des STD-Indikators als auch des Arbitrage-Motors zusammen haben muss. Der Screenshot unten zeigt eine komplette Stat Arb V3, die auf einem MetaTrader Diagramm aufgebaut ist. Screenshot der V3 EA und STD Anzeige auf einem MetaTrader Diagramm. Hinweis: Keine Daten werden als ein Wochenende gefüllt. Das Systemdatenmodul Das Systemdatenmodul zeigt die aktuelle Systemzeit an, welche Geräte gehandelt werden, der Systemstatus, der Systemmodus und der E-Mail-Warnungsstatus. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Automatische und manuelle Profit-Targeting-Optionen On-Chart-Analytik E-Mail-Alarmfunktion (wenn im nicht automatischen Modus ausgeführt) Granularer Handel Timing-Kontrollen Konfigurierbare Risikosteuerung Automatische Trenderkennung und Sperrfunktionalität Profit-Aggregationssystem Automatische Sicherungsfunktion Globale Losgrößen - und Aggregationsziele Sprachsynthesealarmsystem Profit Locking Feature Variable Leg ALeg B Positionierung Multi-Instrument-Unterstützung - Handels-Indizes, Rohstoffe, Forex, CFDs. Genauere Revisions-, Kanal - und Spreizalgorithmen Genauere Eingangsdisplay-Logik Delayed Entry Control Multi-Time-Spread Trend-Erkennung Algorithmus Integrierte Spread-Daten-Checking-System Überarbeitete Graphical Interface Vereinfachte Trade Control Systems Die Produkte auf dieser Website sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne zu ersetzen Forschung oder lizenzierte Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. V3 Expert Advisor Interface Interface für V3 STD Indicator Einseitige Arb Trading Techniken Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Stat Arb V3 ermöglicht vollautomatischen unbeaufsichtigten Arbitrage-Trading von vorkonfigurierten Charts Mit Arbitrage-Techniken erhöht die Wahrscheinlichkeit von profitablen Trades (zeitabhängig) Stat Arb V3 bietet einen hochkörnigen Datensatz, der es Händlern ermöglicht, die potenziellen Reversion-Gewinne aus bestimmten Arb-Setups zu sehen Vor dem Eintritt in den Markt. Stat Arb V3 ist ein bewährtes, robustes Handelsinstrumentarium, das seit 2009 iterativ entwickelt wurde. Die Produkte auf dieser Seite sind Handelswerkzeuge und sollen keine individuelle Forschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Leistungsdaten: Bitte geben Sie unten Ihre E-Mail-Adresse ein, um die V3-Leistungsdaten zu erhalten. Hinweis: Die vorherige Leistung ist einfach eine Darstellung dessen, was mit dem Toolset erreicht werden kann. Letztendlich wird die Systemleistung erheblich variieren, je nachdem, welche Vermögenswerte gehandelt werden, die verwendeten Zeitrahmen und Parameter sowie die Fähigkeit des Händlers. Das Stat Arb V3-System ist einfach ein Werkzeugsatz, um eine automatisierte Arbitrage-Handelsstrategie basierend auf einem Händler-Set von Anforderungen zu erleichtern. FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Datenblatt für Advanced Statistical Arbitrage V3 Bitte füllen Sie die folgenden Felder vollständig aus und klicken Sie anschließend auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Attachment contents - New Arb Trader bezieht sich auf FX AlgoTrader Arb Tools als FxAlgo. FxAlgo wurde nach einer umfassenden Suche im Internet nach automatisierten Arbitrage-Softwareprodukten ausgewählt, die innerhalb der MetaTrader 4-Geschäftsumgebung funktionierten. FxAlgo wurde dann auf vier Demo-Broker-Konten für einen Zeitraum von zwei Wochen getauscht Handel mit FX-Produkten nur. FxAlgo stellte sowohl eine stabile automatisierte Handelsplattform als auch ein mehr als akzeptables ROCE zur Verfügung. FxAlgo wurde dann auf einer Live-Trading-Konto implementiert und es hat Rückkehr von über 48 auf unserer ursprünglichen Equity-Injektion über nur sechs Tage Handelsperiode zur Verfügung gestellt. Die Unterstützung durch den Autor und Eigentümer von FxAlgo sowohl während der Testphase und seit dem Einzug in Live-Betrieb wurde ausgezeichnet das Niveau der Unterstützung, die wir erlebt haben, kann nicht fehlerhaft sein. Sämtliche E-Mail-Anfragen wurden fast vollständig beantwortet, und der Eigentümer hat großes Interesse daran gezeigt, dass wir die besten Methoden zur Anwendung von FxAlgo, um unsere Handelsziele zu erreichen, vollständig beurteilt haben. Die Währungspaare, die wir gehandelt haben, wurden unter Verwendung des FxAlgos Korrelationsindikators ausgewählt, der sich als äußerst nützliche Ergänzung zum FxAlgo V2.5 Trading Engine erwiesen hat. FxAlgo wird von uns verwendet, um Währungspaare auf den H1- und D1-Zeitrahmen zu handeln. Der H1-Zeitrahmen wurde anfänglich verwendet, um eine schnellere Bewertung der FxAlgos-Operation zu erhalten und wie man seinen Handel steuert. Seit dem Erwerb einer grundlegenden Wertschätzung des FxAlgo V2.5-Triebwerks wurde der D1-Zeitrahmen hinzugefügt, und die Gewinne haben sich erhöht, da Arbitrages im D1-Zeitrahmen im Allgemeinen höhere Gewinnmargen zu bieten scheinen, wenngleich sie länger dauern, um sie zu schließen. Die Standard-Trigger-Einstellungen, die mit FxAlgo ausgeliefert wurden, wurden zunächst verwendet, um Arbitrage-Trades auszulösen. Diese wurden vollkommen ausreichend gefunden und haben ein mehr als akzeptables ROCE erzeugt. Die EB-Variablen, die in der mit FxAlgo ausgelieferten Dokumentation empfohlen werden, funktionieren gut und haben sich als äußerst nützlich erwiesen, während sie FxAlgo kennen. Sie steuern das grundlegende Handelsrisiko und sind eine nützliche Erweiterung des V2.5-Triebwerks. Wir haben FxAlgo nur im Schreibwaren-Wiederkopplungsmodus eingesetzt. Wir handeln derzeit FxAlgo über eine beträchtliche Anzahl von Währungspaaren und über zwei verschiedene Zeitrahmen und haben FxAlgos Global Variables gefunden, um von unschätzbarem Hilfsmittel zu sein. Diese Global Variable ermöglicht es uns, Risiken und Kapitalabbau über unsere gesamte Handelsaktivität mit Konsistenz und Leichtigkeit zu verwalten. Wir handeln individuelles Handelsrisiko durch die Manipulation der umfangreichen Parameter, die auf den einzelnen Währungspaaren ein individuelles Handelsblatt zur Verfügung gestellt werden. Wir haben keine errangenden Spreads oder irgendwelche daraus resultierenden fehlerhaften Trades erlebt. Die bislang erreichte Winloss-Ratio ist 6535. Wir haben bisher nur FxAlgo in unserem Devisenhandel eingesetzt. Allerdings haben wir Pläne, unsere Nutzung von FxAlgo auf Commodities und Indizes zu erweitern, nachdem wir weitere Tests gegen diese beiden Assetklassen durchgeführt haben. Wir haben festgestellt, FxAlgo V2.5 und die Correlation Indictor nicht nur hervorragende und robust geschriebene Software, sondern auch aus einer geschäftlichen Perspektive, um mehr als unsere bisherigen Ziele erreicht haben. Wir haben vor kurzem auch das Produkt FxAlgo Zeus Risk Controller erworben, haben aber noch keine Zeit, dieses Produkt zu testen. Der im Live-Handel erzielte ROCE (nur noch 6 Tage) hat bereits die Mehrheit der Anschaffungskosten von FxAlgo V2.5 und dem Correlation Indicator erfüllt und wir erwarten, dass der Break-Even-Punkt innerhalb der ersten 10 Handelstage eintritt. New Arb Traders Equity Curve - Live-Konto Die Produkte auf dieser Website sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Wie viel kann ich mit statistischen Arbitrage EAs für MT4 Wie schnell können Sie laufen. Es gibt eine Menge Leute auf der Suche nach Feuer und vergessen Handelssysteme, die sie auf ein Diagramm fallen können, lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie ihre 50 ursprünglichen Eigenkapital wachsen in 10 Millionen im ersten Jahr. Ja. Menschen wirklich glauben, Werkzeuge wie diese existieren und leider theres kein Mangel an Anbietern glücklich, ihre Produkte als die Erfüllung dieser Phantasien FX AlgoTrader sind nicht einer dieser Anbieter. Die Stat Arb EA Werkzeuge auf dieser Seite sind Werkzeuge nicht ROBOTER. Sie bieten eine reiche Arbitrage-Tool-Set, das es Händlern ermöglicht, ihre Arb-Trading-Strategie zu automatisieren, was Zeitrahmen sie bevorzugen. Wenn youve nie einen Penny Trading FX oder andere Vermögenswerte die Chancen, Geld mit Arb Tools, leider ist nicht hoch. Sie werden nicht zu einem verlierenden Händler zu einem Gewinner Trader, aber sie automatisieren eine arb-Strategie und bieten eine solide Risikokontrolle. Wie viel Sie machen, hängt davon ab, wie gut Sie als Händler sind. Manche Leute können schneller laufen als andere - wenn Sie gute Ausrüstung haben, macht es den Job einfacher Haben Sie Backtest-Daten für die Arbitrage-Tools Nr. Leider ist es nicht möglich, EAs in MetaTrader 4 Backtest, die mehrere Paare handeln. Ich bemerkte die neue Version des Systems hat die Möglichkeit, die Position Größen für jedes Bein des arb. Wie bestimmen Sie, was die richtige Position Größe für jedes Bein mit kleinen Konten Trading Mikro-oder Mini-Lose ist es nicht entscheidend, um die Beine zu balancieren. Wenn die Positionsgröße zunimmt, wird dies bedeutsamer. Beispielsweise haben alle Paare, die USD als Zitatwährung haben, zB Majors wie EURUSD GBPUSD, denselben Pip-Wert. So ein Standard-Lot für EURUSD und GBPUSD haben beide den gleichen Pip-Wert von 10pip. Wenn die Arb-Paare aus einem Kreuz wie EURJPY bestehen, würde der Pip-Wert (basierend auf den heutigen Sätzen) 12,88pip betragen. Um die Beine auszugleichen, müssten wir also die Positionsgröße des EURJPY-Beines um 11.2880,78 reduzieren. Um ein ausgewogenes EURUSDEURJPY Arb zu schaffen, müssten Sie für das EURUSD-Bein 1 Lot und für das EURJPY-Bein 0.78 Lose verwenden. Wenn wir die Positionsgröße auf 0,1 Lose reduzieren (10.000 - eine Mini-Los), müssten die Positionsgrößen auf 0.1 und 0.078 eingestellt werden. So, es sei denn, Sie hatten ein Mikrokonto Sie müssten zwei Mini-Lose für beide Beine laufen. Sobald Sie die Positionsgröße auf Mikrolöcher reduzieren, wird die Auswirkung des Ausgleichs des Werts immer geringer. Der einfachste Weg, um die Pip-Wert zu berechnen ist die Verwendung eines Online-Pip-Rechner Kann ich die gleiche Arb auf mehrere Zeitrahmen laufen, z. B. EURUSDGBPUSD auf H1 und auf M15 NO. Dont dies tun Die arb Produkte wird nur eine einmalige Instanz eines bestimmten arb zu laufen. Wenn Sie das gleiche Arb-Setup auf ein anderes Diagramm laden, werden die internen Variablen, die für die Handelsverwaltung verwendet werden, verwechselt. Das System verhält sich nicht logisch, da die beiden Arbs ständig die internen Variablen überschreiben, die ein falsches Handelsverhalten verursachen könnten. Sie können eine beliebige Anzahl von einzigartigen Arbs auf der MT4-Plattform mit dem Tool - aber sie müssen alle eindeutig sein. ZB eine Instanz von EURUSDGBPUSD oder AUDUSDNZDUSD usw. Für fortgeschrittene Arb-Trader ist es möglich, die gleiche Arb auf einem anderen Zeitrahmen zu erzeugen, indem die Paar-Sequenzierung umgekehrt wird, wodurch eine inverse arb erzeugt wird. ZB EURUSDGBPUSD auf H1 und GBPUSDEURUSD auf M15. Allerdings müsste der Trader die Handelsrichtung beider arb-Setups steuern, indem er die Trendverriegelungsoptionen verwendet. Dieser Ansatz kann verwendet werden, um Absicherungen auf längerfristige Bahnen zu sichern und auch zu reduzieren, aber diese Strategie ist aufgrund der Fertigkeit komplex, die erforderlich ist, um das inverse Bauteil zu schließen, wenn eine langfristige mittlere Umdrehung stattfindet. Was ist der Unterschied zwischen V2 und V3 Ist V3 für mittlere bis langfristige stat arb und V2 ist einfach für kurzfristige stat arb V2 und V3 können für jede Periode für kurzfristige oder langfristige Arbitrage verwendet werden. V3 ist eine erweiterte Version von V2, da es Protokolle für die Ausbreitungsanalyse verwendet, die viele Vorteile hat, wie z. B. eine dynamische Gewinnzielausrichtung und eine breite Palette von traderdefinierten externen Eingabeparametern. V3 ist die logische Progression von V2 und enthält viele Händler angeforderte Erweiterungen. Muss ich in der Lage sein, die Parameter außerhalb des Modells zu schätzen oder gibt das Produkt ihnen mir Wie würde ich gehen über die Ermittlung der Korrelationen erforderlich Wäre dies MT4 Indikatoren Ich möchte nur ein Gefühl für den Prozess bei der Umsetzung der Produkt. Beide arb Produkte haben zwei Komponenten ein Expert Advisor und ein Indikator. Der Indikator liefert die Komponente der statistischen Analyse. V2 Arb Produkte berechnen die Ausbreitung der Paare, indem sie eine durch die andere, sie dann berechnen den gleitenden Durchschnitt (der Ausbreitung), dann Plot Trader definiert Standardabweichungen auf beiden Seiten dieser gleitenden Durchschnitt. Die Handelseintrags - und - ausgangsschwellen werden von der STD Multiple im Indikator bestimmt (diese kann vom Händler angepasst werden). Die Handelseintragsschwellen (STDs) werden durch die typische Abweichung vom Mittelwert festgelegt, bevor die Spreizung wieder auftritt. Offensichtlich sind Zeitrahmen und Systemparameter von entscheidender Bedeutung. 5-Minuten-Charts können zeigen, was aussieht wie ein stationärer Spread, aber dies kann sehr schnell ändern und werden in hohem Maße Richtungsänderung. Auf der anderen Seite bietet eine wöchentliche Tabelle viel mehr Einblick in die mittelfristige Ausbreitungsdynamik. Kurzfristige Arbing ist sehr schwierig und es ist leicht zu fangen, wenn die Paare entkoppeln. Dies wird oft zum Ende der Asien-Session und in der Nähe der Frankfurter offen. Als Liquidität fließt in den Markt Spread kann gerichtet über kurze Zeitrahmen. Im Hinblick auf eine geeignete Arb-Paar-Auswahl können Sie das FX AlgoTrader Echtzeitkorrelationsindikator verwenden, um hochkorrelierte Arbitragepaare zu jedem Zeitrahmen auszuwählen. Das V3-System verwendet einen Log-Spread-Algorithmus, der es dem Trader erlaubt, das Umkehrpotential in Dollarausdrücken zu sehen. Dies ermöglicht es Händlern, die Leistung der längerfristigen arb im Vergleich zu kurzfristigen Arb-Handel zu sehen. Was Wissen muss ich wissen, um Ihr Stab Arb Produkt verwenden Sie müssten wissen, über mittlere Reversion, Korrelation, Kopplungdecouplingdivergence etc. Sie müssen verstehen, dass es keine Garantie bedeuten, dass Reversion stattfinden wird, wenn Sie es erwarten . Ich bemerkte, dass die Voreinstellung für die EA 5 Lose und 20 Risiko waren, also entschied ich, dieses auf nur .1 Los zu verringern und mögen 5, das eine gute Idee sein kann oder auch nicht sein kann. Beim erneuten Laden der Vorlage wurden die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Ist es möglich, die Standardeinstellungen zu erhalten, um viel weniger zu sein. So, wenn aus irgendeinem Grund ich die EA neu laden und vergessen, über die Einstellungen, die es nicht blasen das Konto Die Vorlage wird immer die Standardeinstellungen so, wenn Sie wollten sie ändern und halten Sie Ihre Änderungen nur erstellen Sie eine neue Vorlage namens New Arb Settings oder whetever Sie mögen. Dann, wenn Sie die neue Vorlage öffnen, werden Ihre geänderten Einstellungen anstelle der Standardeinstellungen verwendet. Was ist die minimale Kontostärke für Arb trading Forex Sie könnten laufen Arben auf einem 500 Mikro-Konto, die Sie halten die Position Sizing auf ein Minimum. Es wäre nicht klug, arbs auf einem mini acocunt mit nur 500 Dollar im Eigenkapital laufen zu lassen. Sowohl V2 und V3 arb Produkte können auf Mikro-, Mini-und Standard-MT4 Konten ausgeführt werden. Welche Zeitrahmen haben Sie gefunden, um die besten zu handeln arbs Hourly 5m Daily Es hängt von Ihnen ab und was Sie erreichen möchten, wenn Sie kurzfristig über Nacht Arben auf der Grundlage der asiatischen dünnen Liquidität Markt dann 5 Minuten könnte gut für Sie. Alternativ, wenn Sie anständige Geld zu machen, ohne den Makler Lose in Spread-Kosten geben - tägliche Charts würde weniger Trades mit viel größeren Gewinnen für arbs, die auf den Mittelwert zurückgesetzt bieten würde. Je länger der Zeitrahmen, desto höher der Gewinn. Ein Kunde machte 1200 USD von einem 5000 USD Konto in einer Woche. Der Kerl ist ein x-kommerzieller Händler so tragen, dass im Auge Das Werkzeug ist nur so gut wie der Händler in Bezug auf die Auswahl der richtigen Paare zu handeln und die richtigen Parameter. Also, zusammen, müssen Arb Trader zu experimentieren, um die besten System-Einstellungen, die ihren Handel Stil, Risiko und allgemeine Erwartungen zu finden. Im Allgemeinen ist diese EA ziemlich profitabel. Was ist die ungefähre ROI in Bezug auf ROI seine schwer zu sagen, wie es hängt davon ab, welche Zeitrahmen Sie handeln. Der potentielle Gewinn wird von der EA unter dem Kennzeichen Reversion Potential im Hauptplan angezeigt. Diese Zahl berechnet sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Spread und seinem gleitenden Durchschnitt. Wenn das Umkehrziel auf das entgegengesetzte Band gesetzt wird, wird der potenzielle Gewinn wesentlich erhöht, aber der Händler würde einen vollen Schwung von einem Band zum anderen benötigen, dh 1 bis -1 STD - oder Whetever-Triggerparameter, die der Trader definiert hat. In Bezug auf Zeitrahmen können Sie viel mehr Geld auf längerfristige Charts im Vergleich zu kurzfristigen Hochfrequenz-Arb-Trades zu machen. Wir produzieren keine ROI - oder Equity-Kurve-Daten mehr, da die Ergebnisse sehr stark von Trader zu Trader variieren. Die Werkzeuge spiegeln nur die Fähigkeit des Händlers, die optimalen Vermögenswerte, Zeitrahmen und Parameter für den Handel zu wählen. Es geht alles zurück, wie schnell können Sie laufen :) Die V3 scheint einige Trades mit einem Verlust zu schließen - wie kann dies geschehen Es gibt eine Reihe von Gründen, die dies geschehen könnte, die sind: - Die Arb Trades haben die maximalen Risikoparameter verletzt Und das System hat beide Positionen geschlossen. Das System wird im Aggregationsmodus betrieben und das tägliche Gewinnziel wurde bereits erreicht - sobald das Gewinnziel erreicht ist, schließt das System alle offenen Bögen - dies könnte dazu führen, dass die Verluste verloren gehen Um Ihr erworbenes aggregiertes Ziel automatisch zu schützen. Der Händler hat die Arbeneingangspunkte zu nahe an den gespreizten Kostenkanal gesetzt, und der potentielle Gewinn ist so gering, daß das PL des Arb negativ während des arb close-Vorgangs kippt. Dies kann leicht durch den Handel auf längeren Zeitplänen gelöst werden unddas STD-Vielfache erhöht, um den Handelseintrag weiter weg von dem Spread-Kostenkanal zu bewegen. Können Sie mir helfen zu verstehen, warum die EA nicht geschlossen hat ein Handel, obwohl Reversion bereits geschehen Dies könnte aufgrund der folgenden Gründe passieren: - V3 kann nur schliessen Arb Trades, die im Gewinn sind. Wenn Ihr aktuelles arb nicht im Gewinn ist (möglicherweise, während es auf einem anderen Zeitrahmen geöffnet wurde), schließt das System nicht das arb trades. Die TradeOffTimeframe-Paramter sind für diesen Chartzeitrahmen nicht aktiviert Der Arb Trade wurde abgesichert Das System ist DEACTIVATED Whats going On Die globale Variable Disable Gen Starb wurde vom System gesetzt. Drücken Sie F3, um die GVAR-Tabelle anzuzeigen - es gibt einige Gründe, die auftreten können: - 1) Der Parameter CloseAllTrades ist auf true gesetzt. 2) Das zusammengefasste tägliche Gewinnziel wurde erreicht und die automatische Rücksetzung wird deaktiviert 3) Das Konto-Eigenkapital unterschreitet die minimale Grenze Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie zur globalen Variablentabelle in MT4 - drücken Sie F3 - suchen Sie nach einer globalen Variablen namens Disable Gen Starb Mit einem Wert von 1. Wenn Sie die Variable löschen, wird das System reaktivieren. Führt das System dynamisches Rebalancing durch? Im Moment gibt es kein dynamisches Rebalancing. Ich habe in Erwägung gezogen, eine Skalierung im System anzuwenden, um zu erlauben, daß die Arb-Position erhöht wird, wenn eine Ausbreitung fortfährt, diese zu entkoppeln, ähnlich wie bei einem Mittelungsabwärtsansatz, aber die Hebelwirkung erhöht sich offensichtlich mit der Positionsgrße, wodurch das Risiko des Anhaltens bei der Nettoposition erhöht wird PL erreicht die im System eingestellten maximalen Risikoparameter. Es gibt verschiedene Denkanstöße im Hinblick auf die Skalierung von Inaveraging. Ein alternativer Ansatz ist es, die Gegenseite des arb auf einem niedrigeren Zeitrahmen zu handeln, der eine dynamische Absicherung (zu einem gewissen Grad) schaffen würde. Zusätzliche Anmerkung: Einige V3-Kunden haben mit einem alternativen Ansatz zur dynamischen Neugewichtung experimentell experimentiert Entkopplung von seiner MA und die Schaffung eines drawdown. Rather als rebalancing die Los Dimensionierung der bestehenden arb ein neues arb ist eingerichtet, die das genaue Gegenteil der aktuellen arb ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5-Lot pro Bein EURUSDGBPUSD arb, die aus einem houly Chart ausgelöst wurde, würden Sie ein GBPUSDEURUSD Arb laufen auf einer 15-Minuten-Chart und verwenden Sie die LockLong oder LockShort Parameter, um neue Trades aus der 15-Minuten-Chart zu zwingen Das genaue Gegenteil der arb über den längeren Zeitrahmen. Dies schafft eine perfekte Hecke und erlaubt auch reduziert den Drawdown, wie die kürzere Begriff arb wird allmählich essen in den Drawdown durch die längerfristige entkoppelte arb. Das Prinzip basiert einfach auf dem Handel kurzfristiger Spreads Volatilität auf dem kürzeren Zeitrahmen gesehen. Dieser Ansatz ist nicht eine garantierte Get of Jail Freie Karte, aber es kann erheblich risikoarme Positionen, wo bedeutende Entkopplung stattgefunden hat und im Tandem die Größe eines potenziellen Verlustes. Ich verwende die FX AlgoTrader Korrelation Indikator und ich möchte ein System zu handeln, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Sie sind: 1) tägliche Korrelation ist mehr als 75 2) 5min Korrelation ist kleiner als -75. Diese Bedingungen sind nur eine begrenzte Anzahl von Zeiten pro Tag erfüllt. Sein sehr hart, den ganzen Tag vor meinem PC zu warten. Meine Frage an dich ist. Welche Ihrer Produkte negative Divergenzkopplung identifizieren können, wenn die tägliche Korrelation noch über 75 an einem Tag liegt. Wenn ja, was ist das Produkt Der V2 oder V3 Arbitrage-Motor wird dies tun, wenn Sie sie entsprechend einrichten. Der Korrelationsindikator wurde entworfen, um für Arb-Händler verwendet zu werden, um ihre Paarauswahl zu unterstützen. Also, wenn youre Kriterien tägliche Korrelation gt75 und 5 min Korrelation lt-75 können Sie die Arb Produkt auf Ihrem 5-Minuten-Chart (wahrscheinlich einfacher, eine stündliche tatsächlich verwenden) und dann setzen Sie STD mehrere in der STD-Indikator, so dass Ihr Handel Eintrag Trigger waren, wo Sie sie wollen. Man könnte diese visuell tun und nur jedes day. Tag die größten Abweichungen aussehen zu handeln: Forex Arbitrage Korrelation ea Andere gesucht arb Slave scalper Arbitrage Collector EA mq4 Arbitrage Expert Advisor Sammler Forex Arbitrage Forex Arbitrage EA - den Kauf und Verkauf von Programm abhängig von der Rückstand, der mit Informationen verbunden ist, geben Nahrung zu. Um effektiv Latenz arbeiten Arbitrage automatischen Roboter haben, um schnellere Informationen geben Lebensmittel an Makler sowie träge Forex-Agent genau dort, wo Informationen geben Lebensmittel an laq. Informationen geben Lebensmittel zu laqs passiert, da das Verfahren aus dem Software-Programm Fehler Agent sowie Schwierigkeiten auf it8217s Server. Einfach Agent kann die tatsächliche Verbindung (Brücke), die diese Verbindung mit dem Liquiditätslieferanten. Auf diese Weise können Informationen zu essen zu können auch bremsen. Klicken Sie hier um ein neues Trading-Tool und Strategie zum kostenlosen Download Besonders stark bemerkbar Unterscheidung innerhalb Informationen Lebensmittel geben im Hinblick auf die große Volatilität Markt während der Zeit des eigentlichen Release mit wesentlichen Informationen verbunden sind, Experten punkten Unternehmen, Änderungen im Finanzinformationen und so Weiter. Lag geschieht Informationen Beute auf die Mehrheit der Agenten nutzen MetaTrader vier Kauf und Verkauf System, MetaTrader 5, cTrader. Diese Arten von Terminals aren8217t ideal, daher schätzt Arbitrage automatische Roboter Neue PROFESSIONAL direkt auf den eigentlichen Handel Einhaken (über die tatsächlichen Industrie Behalte Software) alle von uns erhalten, um den Vorteil abzuwiegen 100-300 Millisekunden LEARN Kosten vor it8217ll erscheinen Innerhalb der tödlichen Agent. Arbitrage softwareTrade Behalte im Hinblick auf HFT Kauf und Verkauf angebracht ist tatsächlich an den tatsächlichen 4 schnellsten in diesen Tagen Informationen RSS-Feeds Rithmic, CQF FOREX, Lmax Handel, Saxo Finanzinstitut. Um EAch von diesen nutzen, müssen Sie eröffnen die Demonstration oder sogar den Kauf und Verkauf von Konten. Forex Arbitrage EA Neue PROFESSIONAL jede Millisekunde erhalten Informationen Nahrung geben, um in den Forex-Arbitrage-Software-Industrie im Auge behalten sowie auch nur annähernd alle von ihnen, die Kosten unter Verwendung von innerhalb des tödlichen Mittels. 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Das InsomiaFX Correlation Double Hedge EA System arbeitet auf diese Weise: AUDJPYCADJPY haben eine Korrelation von rund 90 über 1 Jahr, was gut ist. Über dem Tag wechselt es ziemlich viel. Öffnen Sie ein Demo-Konto von 100.000 USD Attach EA to AUDJPY chart, timeframe doesnt matter Offene abgesicherte AUDJPYCADJPY (2 Aufträge - Pair 1) Öffnen Sie die gleichen Aufträge gegenüber Seite (Paar 2), Margin ist jetzt 0 und wir haben eine. Hmm Korrelierte Doppelhecke. Mit Margin 0 haben wir einen sehr schönen Puffer für Drawdowns und wir verdoppeln die Chance, das TP durch zwei Paare zu erreichen. Einfach tauschen ist negativ. Zum Beispiel beträgt jeder Auftrag 40 Lose und TP (Take Profit) Punkt von 1000 USD pro Paar. Der Gewinn wird genommen, sobald die Korrelation verläuft und ein Paar den TP erreicht. Wie eine Bestellung ist -1000 und die anderen 2000. Dieses Paar wird geschlossen und neu erstellt. Dies geschieht etwa 5-10x pro Tag. Der Drawdown stoppt aufgrund der Doppelhecke automatisch maximal. In diesem Beispiel nicht mehr als 20 oder so. Swap Verlust pro Tag rund -80 USD mit 40 Lots pro Bestellung. Wenn Sie Pair 2 ausschalten und somit für Pair 1 bezahlen, wird der Swap zu einem Gewinn von ca. 10%. 120 USD pro Tag oder um 3000 USDmonth. Pair 1 nimmt immer noch die 1000 USD TP, wenn erreicht. Überprüfen Sie die EA für Bugs Testen Sie das System, wenn es langfristig sinnvoll ist Addieren Sie Korrelation Formular zu EA (meistens getan) Definieren Sie perfekte Reihenfolge Eingangspunkte auf der Grundlage der Korrelation der letzten X min Add Menge basierte Verbindung im Zusammenhang mit Equity-Gewinn, um dies zu erhöhen. Da AUDCAD um 8 pro letzten 2.5 Jahren schwingt, fügte ich Code hinzu, um die Losgröße zu justieren, die auf dem gleichen USD-Wert für jedes Paar basiert. Allerdings fand ich die Korrelationsunterschiede pro Tag bis zu 50 pro Paar, so dass es wenig Wirkung hat, um die Losgrößen jetzt anzupassen. Damit Code nicht aktiv ist. Mit AUDCAD rund 1,00 nur gleichen Lose. Ich habe es läuft auf 4 Demos seit heute zu überprüfen, ob dieses System funktioniert und finden codelogic Bugs. Sehen Sie sich die Punkte in den Kommentar und die Gewinne in Punkte. Spaß, zum zu sehen, wie die Punkte herum ändern, bis sie das TP schlagen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Thx zum Lesen und Rückmeldung. Joined Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Beiträge Ich glaube, Hedges für US-Kunden können umgehen, wenn Sie eine Firma in einem anderen Land zu öffnen und verwenden Sie diese Firma, um mit einem Broker registrieren. Ich lebe normalerweise in Kanada, aber besitze eine kleine Firma in Europa. Ähnliche Konzept, wie Apple vermeidet, Steuern zu zahlen, die in den Nachrichten ein bisschen vor kurzem war. Managed Accounts könnte auch ein Weg sein. Das TP ist eine persönliche Entscheidung. Je höher Sie setzen, desto länger dauert es, um es zu erreichen und desto unwahrscheinlicher werden Sie es erreichen. Besser 3x 1000 dann 1x 2000. Meistens hängen die Paare in einem Verlust herum und bewegen sich sehr selten für kurze Zeit. Mit TP 1000 und 40 Lose seine gerade genug, um nicht einen Verlust durch Schlupf, wenn die Aufträge in Folge geschlossen sind. Dumm können wir nicht schließen Bestellungen parallel zu MT4. Ich schätze, ein TP 2000 ist sicherer. Spielen Sie einfach mit ihm und sehen Sie, was am besten funktioniert über eine Woche oder so. Bei 40 Lots ist 1 Pip 400 so seine sehr kritische Zeit, um ein Paar schnell ohne Verzögerungen zu schließen. Diese EA würde besser auf einer anderen Plattform als MT4 funktionieren, aber ich habe bisher noch keine anderen getestet. Irgendwelche Empfehlungen Heute scheint der Exness-Demo-Server krank zu sein, da ich Probleme habe, Bestellungen seit einigen Minuten zu schließen. Ein weiterer Offset-Hedge-Broker ist: AFX aka supertradingonlineen Was andere Broker haben Offset Hecken Ich werde AFX jetzt testen. Ansonsten ist mein Bestellschlüsselcode fehlerhaft. Diese EA kann weiterentwickelt werden. Wir können ein typisches Rasterhandelssystem mit Shorts und Longs annehmen. Sie definieren die Rasterweite mit x Pips wie gewohnt und stattdessen eine kurze, lange oder beides auf einer Rasterebene platzieren. Dies - eine korrelierte Doppelhecke. Wir kümmern uns nicht um das Raster selbst, sondern um die Zeitunterschiede, wenn die Paare auf dem Raster platziert werden. Als Grundlage dafür erhalten wir verschiedene Korrelationen zu beginnen mit plus verschiedenen Preisen für jedes Paar. Ich havent analysiert die tieferen Mechanik der optimalen Einstiegspunkte für korrelierte Doppel-hedged Paare, sondern das Gefühl, dass die Zufälligkeit wird hier gut tun. Durch mehr Paare erhöhen wir die Chancen, dass man den TP trifft. Swap wäre das gleiche, wenn das gesamte Auftragsvolumen gleich bleibt. Ich weiß nicht wie Hedging-Trading-System überhaupt. Wenn Ihre Handelsposition in der falschen Richtung des Marktes ist, ist es besser, Ihren Verlust zu schneiden und eine neue Handelsanalyse zu beginnen. ------ Handel NFP Pepesan, diese EA beseitigt jegliche Auswirkungen von Richtungsänderungen des Marktes. In vereinfachter Weise kann CADJPY heute bei 1: 100 und morgen bei 1: 345 liegen. Wir interessieren uns nicht. Der Gewinn wird durch Korrelationsschwankungen erzielt. So kann dieses EA nicht auf der falschen Seite des Marktes sein, da jede Seite die rechte Seite ist. Sogar ein massiver Marktabsturz, wie wir es vor einigen Tagen mit dem JPY hatten, wird keine Auswirkung haben. Der Drawndown ändert sich nicht. (Es sei denn, die Paare verschieben nach Schließung und Erholung, das ist ein anderes, was ich arbeite an) Arbeit muss getan werden, um herauszufinden, die optimale Einstieg für Paare Bestellungen. Sollten wir eintreten, wenn die Korrelation sehr stark ist (1-1), mittel (0.5-0.5) oder unbekannt (0). Ich glaube, ich werde Demo, dass, wenn ich die Korrelation Formular in die EA, so dass wir einige Daten zu spielen mit. Eine weitere fortgeschrittene Idee: Statt die Aufträge in der Realität zu platzieren, konnten wir die 2 Paare als quasi-virtuelle Ordnungen setzen. Diese virtuellen Aufträge werden zu einem Indikator. Wenn ein Paar einen enormen Gewinnunterschied aufgrund einer durcheinander geratenen Korrelation hat, könnten wir eine echte Bestellung platzieren und warten, bis die Korrelation zurückkehrt. Es wird wieder kommen, wie die 1 Jahr Zeitraum sagt, dass es so tun wird. Gewinn nach einer gewissen Zeit verstrichen. Wiederholen. Im Gürtelhandel hoffen wir auch, dass die Preise zurückgehen (Scheck USDCAD, AUDCAD). Aber wenn wir nur einen 10-Jahres-Gipfel getroffen haben, müssen wir vielleicht noch 10 Jahre warten, bis der Preis zurück kommt, vielleicht nie. Mit Korrelation, wird die Swing zurück viel schneller passieren. Ein paar Mal am Tag. EA Aktualisiert und veröffentlicht nur hier: Lets diskutieren die neuen Parameter: Wenn aktiviert, werden beide Paare gehandelt werden. Es wird keine Marge verwendet und Swap wird negativ sein. Wenn false, wird nur Paar 1 gehandelt. Es wird Margin und der Swap positiv sein (vorausgesetzt, Sie halten mit AUDJPYCADJPY). Dies ist ein einfaches Drawdown-Schloss. Lets setzen dies auf 10.000 (USD). IF 2 Paare sind offen und ein Paar ist negativ mehr als 10.000 als NO Paar wird geschlossen. Lets wait für Korrelation umdrehen. Wenn nur 1 Paar offen ist, aber negativ mehr als 10.000 ist, dann wird kein anderes Paar erzeugt. Lass uns warten. Sobald die Paare unter die 10.000 USD-Grenze (wie 9500) gehen, kann der Handel wieder aufgenommen werden, Paare können geschlossen und neu erstellt werden. Doppelte Hecke Bin ich fehlt etwas hier Lange AUDJPY Kurze AUDJPY Lange CADJPY Kurze CADJPY Wie ist es möglich, von 2 gegenüberliegenden Positionen Profit zu machen Wenn AUDJPY um x Pips steigt, dann wird die Long-Position machen x Pips Gewinn, aber die Short-Position würde x machen Pips Verlust, sich gegenseitig aufheben. Gleiches mit CADJPY. Von der Zeit an, dass alle 4 Positionen offen sind, ist es unmöglich, Gewinn zu machen und Sie werden auf dem Swap zu verlieren. Bitte nicht PM ich mit Coding-Anfragen Hey Gumrai, schön, Sie hier zu sehen. Das System heißt quotCorrelation Double Hedgequot nicht Double Hedge. Wir wollen, dass die doppelte Hecke Marge zu entfernen und damit mehr Geld, um Drawdowns zu überleben. Swap ist negativ, yep. But Sie können dies mit VARDoubleHedge false laufen und haben nur Paar 1 mit Margin und einen positiven Swap. Was ist besser ist bis zu dem einzelnen Händler, denke ich. Gewinne werden von jedem Paar getrennt voneinander durchgeführt. Wenn Pair 1 (Order 1A amp 1B), da die Summe einen Gewinn hat, schließen wir dieses Paar. Werfen Sie diese auf ein Demo-Konto und sehen, wie es funktioniert. Ja, aber, wenn Sie das korrelierte Paar schließen, das im Profit ist, was bleibt, ist Nettoaussetzung zum AUDCAD Wenn AUDCAD in der gleichen Richtung fortfährt, würden Sie bald stark verlieren. Wenn Sie einfach handeln Pair 1 (Order 1A amp 1B), haben Sie wieder Netto-Exposition gegenüber AUDCAD Bitte nicht PM Ich mit Coding-Anfragen Mitglied seit Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Beiträge Jedes Paar, das geschlossen wird, wird sofort neu erstellt, sofern das nicht verhindert wird VARDDLimit-Parameter, um große Drawdowns zu vermeiden. Netto-Exposition gegenüber AUDCAD ist auf lange Sicht relevant, wenn ein Paar nicht für Wochen oder so schließen. Schauen Sie, wie viel AUDCAD in 48 Stunden ändert. Sein sehr wenig. Die EA hat ein Codebeispiel, um die CADJPY-Losgröße an die AUDJPY-Losgröße anzupassen, die auf demselben USD-Basiswert basiert. Also, wenn ein Paar geschlossen ist, kann die Losgröße für das nächste Paar angepasst werden und jeder Unterschied in AUDCAD wird entfernt werden. Das ist auch, wo die Pip-Preisunterschiede wie in TXFxtrader und alle Unterschiede in der täglichen Volatilität zwischen AUDJPY und CADJPY abgestimmt werden können. Aber das ist alles feine Tuning Zeug. Da Paare mehrmals pro Tag zu schließen und wieder zu öffnen sind, sollte jede Unwucht in AUDCAD irrelevant sein, zumindest für kurzfristige Demo-Tests. Denken Sie daran, die Korrelation kann um ein Paar von mehr als 50 innerhalb von Minuten zu mischen. Korrelation ist der Schlüssel hier, um über Gewinne oder Verluste zu entscheiden, alles andere ist ziemlich unwichtig. Wenn Sie nur Pair 1 handeln, tun Sie das meist, um Swap zu sammeln. Es ist eine sehr stabile, sehr lohnende Swap Cash Cow. Darüber hinaus können Sie in jedem Korrelationsgewinn bar. Wenn Sie die Losgrößen anpassen, wie ich oben angegeben habe, werden alle AUDCAD-Änderungen automatisch auf 0 gesetzt, da Paar 1 neu erstellt wird, nachdem es geschlossen wurde. In der Tat, wenn Sie ein Händler nur Swap sind, kann ich nicht anders denken, um Verluste durch Netto-Exposition zu verhindern, dann das Paar mit Korrelation zu schließen. Bargeld in einem netten Bonus-Profit und das Swap-Paar neu zu erstellen. Entfernen Sie jegliche Netto-Expositionsdifferenz, die durch Anpassung der Losgrößen mit demselben USD-Wert entstanden sein könnte. Mitglied seit: May 2013 Status: Mitglied 124 Beiträge Jetzt Online EA eröffnet keine Stelle. Bitte entschuldigen Sie die schlechten Englisch über Google Übersetzer. Mitglied seit Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Beiträge Wenn ja, müssen Sie AUDJPY zu öffnen und fügen Sie die EA, dass Diagramm. Für alle anderen Broker müssen Sie den Währungspaar-Code ändern, wie im OP beschrieben. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 2 Händler, die sich jetzt ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen.